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在当前经济全球化与金融市场日益复杂的背景下,金融资产的配置与风险管理已成为金融统计领域的关键议题。随着全球金融市场的相互联系愈加紧密和金融产品的多样化,投资者面对更为复杂的市场环境和风险挑战,为此,掌握和应用先进的统计学习方法和金融建模技术,对于理解市场动态、优化投资策略以及提高投资效益具有重大意义。 本实验教学案例结合统计学习方法和金融建模技术,构建了一个沪深A股市场资产配置的仿真环境。首先构建对股票相对收益率进行预测的统计学习模型,从而根据预测结果进行投资标的筛选,同时结合金融建模技术,对市场的历史数据进行分析,构建马科维茨均值方差模型,依据自身偏好对各目标股票投资权重进行求解,最终进行仿真交易测试。通过分析和建模过程,对股票进行优化配置,进而降低投资决策风险,提高投资预期收益率。通过本案例教学,将引导学生理解并掌握统计学习和金融建模方法在资产配置决策中的核心思路和实现技术,提升他们的数据分析能力、统计建模能力、金融科技应用能力和实验探究精神。

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