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在市场回暖的积极趋势下，特别是金融板块展现出的强劲势头，投资者群体对金融行业股票的投资兴趣显著增强。本研究旨在深入探讨中国A股市场近期显著上扬背景下，金融行业蕴藏的投资机遇与伴随的风险管理挑战。以127支金融行业股票近一年每日收盘价为数据基础，并借助相关性分析技术，精准选取了四支具有代表性的股票样本，以此构建旨在实现风险分散效应的投资组合。 采用了马科维茨均值-方差模型优化投资组合，识别出最小波动率组合和夏普比率最大组合。蒙特卡洛模拟技术用于大量随机情景模拟，以更好地理解潜在情况下的投资组合表现。此外，引入VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）等先进风险管理工具，评估极端市场条件下的潜在损失。 基于实验结果，建议投资者根据自身风险偏好和收益目标选择合适的组合权重，并定期进行再平衡，同时密切关注宏观经济和公司基本面变化，实现风险与收益的平衡。

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