最优指数投资组合构建与交易频率 - 中国经管实验教学案例平台

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作者:    李文辉
关键词:    投资组合；交易频率；指数投资；交易费用
发表日期:    2021-09-13
单位:    湖南人文科技学院
指数投资其优势在于投资风险分散化、投资成本低廉、追求长期收益和投资组合透明化，受到了诸多投资者的喜欢，同时该问题也是证券投资中的经典问题。不同指数的风险与收益特征不同，在指数投资时如何综合考虑风险与收益，以追求在可接受的风险范围内获得最大风险。故本实验，以最具代表性的指数，上证综合指数，深圳成分指数，创业板指数以及沪深300指数最近5年的数据为例，使用python语言，来探究马科维茨的有效前沿以及风险厌恶下和平衡风险与收益的最佳投资组合，以让学生对构建投资组合的关键观念与环节有深度认识并指导个人理财实践。以此为基础，我们还探究了交易策略。基于不同交易频率，日度，周度和月度交易的风险与收益，以实现投资组合+交易策略的双重优化。在此基础上，我们还增添了现实的交易费用对投资收益的影响。结论显示，在考虑交易费用时，月度投资不仅可降低风险同时还能提高盈利（扣除交易成本后）。为学生综合使用信息技术和数学模型，解决金融现实问题，提高学生金融素养和理财实践能力提供了更科学的实践。

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