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　　作者: 邓鸣茂 

　　关键词: 金融投资模拟;动量效应;反转效应;投资策略

　　发表日期: 2016-12

　　出版社(学位授予单位): 上海对外经贸大学金融管理学院

　　金融投资模拟课程的第一次投资分析报告：投资策略与投资组合报告。本实验案例是在 Jegadeesh and Titman (JF, 1993)的动量效应理论基础上形成的投资策略。该实验案例包含两个模块：1、高级模块(SAS 或 R 实现)：(1)要求学生利用我国 A 股市场数据，利用 WRDS 数据库给出的动量效应检验代码，来复制动量效应策略;(2)根据 2003 年 2 月15 日，《中国证券报》在头版刊发《涨停板敢死队》一文，来检验涨停板买进，第二天早上卖出，是否有超额收益;(3)根据沪深 300 样本股，每天收盘买入涨幅前 10%(剔除掉涨停板股票)或者跌幅前 10%股票，第二天早上开盘价卖出，是否能够获取超额收益。2、基础模块：要求学生利用沪深 300 样本股进行真实模拟，每天收盘买入涨幅前 5%(剔除掉涨停板股票)或者跌幅前 5%股票，第二天早上 10 点左右卖出，来真实检验超短期的动量效应与反转效应(具备可操作性)。

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