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　　作者: 邓鸣茂

　　关键词: R-Breaker模型;量化投资;TB系统;程序化交易

　　发表日期: 2018-10-20

　　出版社(学位授予单位): 上海对外经贸大学

　　R-Breaker模型是结合了趋势和反转两个子策略的优秀交易系统，主要应用于日内交易策略和股指期货，本案例来源于《金融量化投资》实验课程，要求学生将R-Breaker策略加载到期货市场行情(沪深股指期货、商品期货等)，根据TB系统自带的回测、检验指标形成绩效报告，并寻求买卖时机下单，进行模拟交易。 R-Breaker模型的模拟交易结果(1)：选取沪深300股指期货连续主力合约，2010年4月16日——2018年9月28日行情数据，初始资金100万，每次交易1手合约。如果模拟1分钟高频数据，沪深300期指期货推出以后，累计收益率为136.06%，最大回撤率8.78%,发生于2015年7月16日;如果模拟5分钟高频数据，则累计收益为44.72%，最大回撤18.77%，发生于2014年2月17日;如果模拟15分钟高频数据，则累计收益为亏损状态。进一步设置参数，考虑策略的稳健性，在交易过程中将滑点成本设置为2个点，不收平今日仓手续费，模拟1分钟数据，累计收益率为103.58%，最大回撤9.83%;模拟5分钟数据，累计收益率为13.45%，最大回撤24.39%。 R-Breaker模型的模拟交易结果(2)：选取沪铜期货连续主力合约，2010年4月1日——2018年9月28日行情数据，初始资金100万，每次交易1手合约。如果模拟1分钟高频数据，累计收益率为17.85%，最大回撤率3.31%,发生于2017年9月22日;如果模拟5分钟高频数据，则累计收益为7.85%，最大回撤8.55%，发生于2018年9月27日;如果采用15分钟高频数据，则累计收益为亏损状态。进一步设置参数，考虑策略的稳健性，在交易过程中将滑点成本设置为2个点，不收平今日仓手续费，模拟1分钟数据，则累计收益呈现亏损状态。 通过模拟交易结果说明，R-Breaker策略如果使用默认参数，则在样本期内表现优异，年华收益较高。如果更改参数，考虑真实交易情况，R-Breaker策略业绩表现下滑，甚至出现亏损状态。另外，R-Breaker策略更加适合于股指期货，并且严重依赖于日内行情波动，无法实现隔夜持仓。

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　　作者: 邓鸣茂

　　关键词: R-Breaker模型;量化投资;TB系统;程序化交易

　　发表日期: 2018-10-20

　　出版社(学位授予单位): 上海对外经贸大学

　　R-Breaker模型是结合了趋势和反转两个子策略的优秀交易系统，主要应用于日内交易策略和股指期货，本案例来源于《金融量化投资》实验课程，要求学生将R-Breaker策略加载到期货市场行情(沪深股指期货、商品期货等)，根据TB系统自带的回测、检验指标形成绩效报告，并寻求买卖时机下单，进行模拟交易。 R-Breaker模型的模拟交易结果(1)：选取沪深300股指期货连续主力合约，2010年4月16日——2018年9月28日行情数据，初始资金100万，每次交易1手合约。如果模拟1分钟高频数据，沪深300期指期货推出以后，累计收益率为136.06%，最大回撤率8.78%,发生于2015年7月16日;如果模拟5分钟高频数据，则累计收益为44.72%，最大回撤18.77%，发生于2014年2月17日;如果模拟15分钟高频数据，则累计收益为亏损状态。进一步设置参数，考虑策略的稳健性，在交易过程中将滑点成本设置为2个点，不收平今日仓手续费，模拟1分钟数据，累计收益率为103.58%，最大回撤9.83%;模拟5分钟数据，累计收益率为13.45%，最大回撤24.39%。 R-Breaker模型的模拟交易结果(2)：选取沪铜期货连续主力合约，2010年4月1日——2018年9月28日行情数据，初始资金100万，每次交易1手合约。如果模拟1分钟高频数据，累计收益率为17.85%，最大回撤率3.31%,发生于2017年9月22日;如果模拟5分钟高频数据，则累计收益为7.85%，最大回撤8.55%，发生于2018年9月27日;如果采用15分钟高频数据，则累计收益为亏损状态。进一步设置参数，考虑策略的稳健性，在交易过程中将滑点成本设置为2个点，不收平今日仓手续费，模拟1分钟数据，则累计收益呈现亏损状态。 通过模拟交易结果说明，R-Breaker策略如果使用默认参数，则在样本期内表现优异，年华收益较高。如果更改参数，考虑真实交易情况，R-Breaker策略业绩表现下滑，甚至出现亏损状态。另外，R-Breaker策略更加适合于股指期货，并且严重依赖于日内行情波动，无法实现隔夜持仓。

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