案例主要是投资学中的经典内容——均值方差模型和多因子模型的具体应用，在这一过程中，学生需要通过内地股票市场的真实数据建立一个多因子模型，通过该多因子模型从沪深两市中选出十个股票。由于多因子模型的因子选择十分关键也相对比较复杂，建议学生通过Wind金融终端查阅业界已有的主流因子选择结果进行学习借鉴，并在此基础上给出自己所在小组的因子模型。建议学生在选择因子的时候，考虑到各种因子所涉及的数据的频率不同，因子的数量不要太多也不要太少，最好控制到5-8个之间，并尽量选择数据采集频率一致的因子。通过多因子模型确定了十个股票之后，学生需要通过均值方差模型确定均值方差模型的可行集和有限前沿。由于有限前沿是一个组合的集合，因此学生还需要在有限前沿中确定最优资产组合。确定最优资产组合的权重是该案例的难点，经典的资产组合理论并没有给出答案，建议学生根据基金的风险偏好确定目标收益率后确定，也可以尝试先给定效用函数并通过无差异曲线与有限前沿相切确定(这种方法实施起来难度较大)。进而通过Wind金融终端的模拟交易完成模拟基金的建仓，并在随后的一个月间在有充足理由的情况下对基金的持仓情况进行变更。
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